Forex atr stop loss

Um método lógico de Stop Placement Trading é um jogo de probabilidade. Isso significa que cada comerciante estará errado às vezes. Quando uma negociação corre mal, há apenas duas opções: aceitar a perda e liquidar sua posição, ou ir para baixo com o navio. É por isso que usar ordens de parada é tão importante. Muitos comerciantes tomam lucros rapidamente, mas também se agarram a perder negócios - sua natureza simplesmente humana. Tomamos lucros porque se sente bem e tentamos esconder o desconforto da derrota. Uma ordem de parada corretamente colocada cuida desse problema agindo como um seguro contra perder muito. A fim de funcionar corretamente, uma parada deve responder a uma pergunta: A que preço é a sua opinião errada Neste artigo, bem explorar várias abordagens para determinar a colocação de parar que irá ajudá-lo a engolir seu orgulho e manter seu portfólio à tona. (Para obter mais informações, leia Limitando Perdas e Técnicas de Trailing-Stop.) Parada Difícil Uma das paradas mais simples é a parada difícil. Em que você simplesmente colocar um certo número de pips de seu preço de entrada. No entanto, em muitos casos, ter um duro parar em um mercado dinâmico não faz muito sentido. Por que você colocaria a mesma parada de 20 pip em um mercado silencioso e uma mostrando condições de mercado voláteis Da mesma forma, por que você arriscaria os mesmos 80 pips em condições de mercado silenciosas e voláteis? Para ilustrar este ponto, vamos comparar colocando uma parada para comprar seguro. O seguro que você paga é um resultado do risco que você incorrer - se se refere a um carro, casa, vida, etc. Como resultado, um fumante com 60 anos de idade com excesso de peso colesterol alto paga mais pelo seguro de vida do que um 30-year-old não-fumante com níveis normais de colesterol, porque seus riscos (idade, peso, tabagismo, colesterol) tornam a morte uma possibilidade mais provável. Se a volatilidade (risco) é baixa, você não precisa pagar tanto para o seguro. O mesmo é verdadeiro para paradas - a quantidade de seguro que você necessitará de sua parada variará com o risco total no mercado. Método de parada de ATR O método de parada de ATR pode ser usado por qualquer tipo de comerciante porque a largura da parada é determinada pela porcentagem de alcance real médio (ATR). ATR é uma medida de volatilidade durante um período de tempo especificado. O comprimento mais comum é 14, que é também um comprimento comum para os osciladores, como o índice de força relativa (RSI) e estocástica. Um ATR mais alto indica um mercado mais volátil, enquanto um ATR mais baixo indica um mercado menos volátil. Usando uma certa porcentagem de ATR, você garante que seu stop é dinâmico e muda adequadamente com as condições do mercado. Por exemplo, para os primeiros quatro meses de 2006, a faixa diária média GBP / USD foi de cerca de 110 a 140 pips. Um comerciante do dia pode querer usar uma parada de 10 ATR - o que significa que a parada é colocada 10 x ATR pips do preço de entrada. Neste caso, a parada seria em qualquer lugar de 11 a 14 pips de seu preço de entrada. Um comerciante do balanço pôde usar 50 ou 100 de ATR como um batente. Em maio e junho de 2006, o ATR diário estava em qualquer lugar de 150 a 180 pips. Como tal, o comerciante dia com a parada 10 teria paradas de entrada de 15 a 18 pips, enquanto o comerciante swing com 50 paradas teria paradas de 75 a 90 pips de entrada. Figura 1 Fonte: FXTrek Intellichart Só faz sentido que um comerciante conta para a volatilidade com paradas mais amplas. Quantas vezes você foi parado para fora em um mercado volátil, somente para ver o mercado inverter Obtendo parado para fora é parte de negociar. Isso vai acontecer, mas não há nada pior do que ficar parado por ruído aleatório, apenas para ver o movimento do mercado na direção que você tinha originalmente previsto. Multiple Day High / Low O método de alta / baixa de vários dias é mais adequado para os comerciantes swing e comerciantes de posição. É simples e reforça a paciência, mas também pode apresentar o comerciante com muito risco. Para uma posição longa. Uma paragem seria colocada a uma baixa dias pré-determinada. Um parâmetro popular é de dois dias. Neste caso, uma parada seria colocada na baixa de dois dias (ou logo abaixo dela). Se assumirmos que um trader foi longo durante a tendência de alta mostrada na Figura 2, o indivíduo provavelmente iria sair da posição na vela circundada, porque esta foi a primeira barra a quebrar abaixo de sua baixa de dois dias. Como este exemplo sugere, este método funciona bem para os comerciantes de tendência como uma parada à direita. Um comerciante que entra em uma posição perto do topo da grande vela pode ter escolhido uma entrada ruim, mas, mais importante, que o comerciante pode não querer usar a baixa de dois dias como uma estratégia stop-loss porque ( Como visto na Figura 3), o risco pode ser significativo. A melhor gestão de risco é uma boa entrada. Em qualquer caso, é melhor evitar o alto / baixo dia múltiplo parar ao entrar em uma posição logo após um dia com um grande intervalo. Longo prazo comerciantes podem querer usar semanas ou mesmo meses como seus parâmetros para parar de colocação. Um batente baixo de dois meses é uma parada enorme, mas faz o sentido para o comerciante da posição que faz apenas alguns comércios por o ano. Fechamentos Acima / Abaixo dos Níveis de Preços Outro método útil é definir paradas em fechamentos acima ou abaixo dos níveis de preços específicos. Não há parada real colocada no software de negociação - o comércio é fechado manualmente depois que ele fecha acima / abaixo do nível específico. Os níveis de preços usados ​​para a parada são freqüentemente números redondos que terminam em 00 ou 50. Como no método de dia / dia de vários dias, esta técnica requer paciência porque o comércio só pode ser fechado no final do dia. Quando você define suas paradas em fecha acima ou abaixo de certos níveis de preços, não há chance de ser whipsawed fora do mercado por caçadores de stop. A desvantagem aqui é que você não pode quantificar o risco exato e há a chance de que o mercado vai sair abaixo / acima do seu nível de preço. Deixando-o com uma grande perda. Para combater as chances de que isso aconteça, você provavelmente não quer usar esse tipo de parar antes de um anúncio de notícia grande. Você também deve evitar esse método ao negociar pares muito voláteis como GBP / JPY. Por exemplo, em 14 de dezembro de 2005, GBP / JPY abriu em 212.36 e caiu então toda a maneira a 206.91 antes de fechar em 208.10. Um comerciante com uma parada em um close abaixo de 210,00 poderia ter perdido uma boa quantidade de dinheiro. Isto é mostrado na Figura 4, abaixo. Figura 4 Fonte: FXTrek Intellichart Parada do indicador A parada do indicador é um método de parada de arrasto lógico e pode ser usada em qualquer período de tempo. A idéia é fazer o mercado mostrar-lhe um sinal de fraqueza (ou força, se curto) antes de sair. O principal benefício desta parada é a paciência. Você não vai ficar abalado de um comércio, porque você tem um gatilho que leva você para fora do mercado. Muito como as outras técnicas descritas acima, a desvantagem é o risco. Há sempre uma possibilidade que o mercado plummet durante o período que está cruzando abaixo de seu disparador do batente. A longo prazo, no entanto, este método de saída faz mais sentido do que tentar escolher um top para sair do seu longo ou um fundo para sair do seu curto. Quantas vezes você saiu de um comércio porque RSI cruzou abaixo de 70 apenas para ver a tendência de alta continuar enquanto RSI oscilou em torno de 70 Neste exemplo, usamos o RSI para ilustrar este método, mas muitos outros indicadores podem ser usados. Os melhores indicadores a usar para um gatilho de parada são indicadores indexados como RSI, estocástica, taxa de variação ou o índice de canal de commodities. A Figura 5 mostra um gráfico horário GBP / USD. Figura 5 Fonte: FXTrek Intellichart Resumo Para usar paradas para sua vantagem, você deve saber que tipo de comerciante você é e estar ciente de suas fraquezas e pontos fortes. Por exemplo, talvez você tenha grandes métodos de entrada, mas tem um problema sair do comércio muito cedo. Se assim for, você pode querer trabalhar com um indicador parar. Cada comerciante é diferente e, como resultado, parar de colocação não é um esforço one-size-fits-all. A chave é encontrar a técnica que se adapta ao seu estilo de negociação - uma vez que você faz, sair comércios não deve ser bom velejar. Gerenciando o risco com ATR Encontrar o local perfeito para colocar a sua ordem de stop-loss pode ser um desafio difícil. (Para mais leitura, verifique a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo e um olhar sobre Estratégias de Saída. Se você fizer sua parada muito apertado, você corre o risco de ser perverso fora do comércio antes do preço se move na direção que você realmente queria que ele se move deixando você com uma perda quando você deveria ter tido um ganho. Defina o stop ndash muito grande e você corre o risco de tomar uma perda muito maior do que você poderia ter desejado. Este padrão de confusão leva muitos comerciantes à indecisão e, em alguns casos, obstinância direta como alguns comerciantes ignoram colocando ordens stop-loss em seus negócios completamente. Como vimos no número um erro que os comerciantes de Forex Faça ndash isso pode ser uma forma perigosa de negociação, e pode levar muitos comerciantes para baixo um caminho muito caro. Este é o lugar onde ATR, ou Average True Range pode ajudar muito comerciantes nestas situações. A escala média verdadeira é um indicador projetado ajudar comerciantes na volatilidade da leitura. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, assim o valor de ATR. O gráfico abaixo mostra AUDUSD com ATR aplicado: Criado com Marketscope / Trading Station II No gráfico acima, observe a área verde destacada na área de preço, bem como na parte inferior do gráfico. Como o preço começou a fazer movimentos menores na caixa verde, o indicador abaixo do gráfico de preços refletiu adequadamente esta volatilidade decrescente. ATR movido menor para refletir a menor volatilidade no preço. Observe também a leitura para ATR no canto superior esquerdo do indicador e se você não puder vê-lo no gráfico acima, a imagem abaixo irá ilustrar mais: Criado com Marketscope / Trading Station II A leitura em ATR está em .00285. Isto está em lsquopips, rsquo expresso no mesmo formato de preço que o par de moedas. Assim, para um par de moedas como AUDUSD, em que o preço está em 1.0436 no momento desta escrita ndash uma leitura ATR de 0,00285 é 28,5 pips. Se ATR estiver em .00418, isso seria 41.8 pips. E se ATR estiver em .01295, isso seria 129.5 pips. ATR será sempre expressa no formato de preço. Configuração pára com ATR Depois de um comerciante sabe como ler ATR, muito do legwork em usar o indicador já está feito. Como vimos no gráfico de 4 horas acima, a ATR estava lendo 28,5 pips no AUDUSD. Como os comerciantes entram posições AUDUSD, eles podem olhar para definir paradas em ndash 28,5 pips ou o valor de ATR no momento da iniciação tradersquos. Se este nível de stop se sente como se ele pode estar muito perto do preço de mercado atual, os comerciantes podem olhar para personalizar sua abordagem em ser mais conservador ou agressivo definindo suas paradas em múltiplos da leitura ATR. Um comerciante que olha para ser mais conservador (em usar um batente mais grande) poderia ajustar seu nível inicial do risco a duas vezes a leitura de ATR. Se este for o caso, o comerciante olhando para a abertura de uma posição AUDUSD do cenário acima seria olhando para um stop de 57 pips (28,5 X 2 57). Por outro lado, um comerciante querendo ser mais agressivo pode olhar para definir ATR em frac12 do valor médio True Range. No exemplo acima AUDUSD, que seria um stop de 14 pips (28,5 / 2 14,25 (arredondado para baixo)). --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Configurações de Stoploss Hey folks, Ive olhou por toda parte, mas não encontrou a resposta que eu estava realmente procurando na área de usar ATR como um fator no cálculo stoploss. Eu tenho sido basicamente a negociação do sistema de SMS que o Avaliador introduziu neste fórum e foram bastante bem sucedido com ele no período de 4 horas. Atualmente eu uso uma parada de 100 pip fixa em EUR / USD e GBP / JPY com uma taxa de 90 vitórias Eu tenho um estudo estatístico em algum lugar que concluiu que 1.5atr para uma parada é muito perto de ideal. O sistema de symphonie repinta demais para se preocupar com o teste de volta - de modo que 90 não vai segurar em testes para a frente - mas isso realmente não importa. Por favor, deixe-me cair uma hora depois de ter feito testes suficientes para a frente. Eu gosto do sistema e gostaria de conversar sobre o maior t / Fs. Ei gente, eu olhei por toda parte, mas havent encontrado a resposta que eu estava realmente procurando na área de usar ATR como um fator no cálculo stoploss. Eu tenho sido basicamente a negociação do sistema de SMS que o Avaliador introduziu neste fórum e foram bastante bem sucedido com ele no período de 4 horas. Atualmente eu uso uma parada fixa de 100 pip em EUR / USD e GBP / JPY com uma taxa de vitória de 90 através de demo e backtesting que é bastante emocionante para mim, de fato. Minha pergunta é, o que seria um período quotproperquot para calcular o ATR para. O padrão em MT4. Tente anexado um. Você pode até mesmo configurá-lo para o valor que você deseja usar como ATR 2 para stop loss, etc Imagem anexa (clique para ampliar)